なぜ今回、EURUSDの年間過去検証をやり込んだのか
こんにちは、もみたれです。今回は、EURUSDの2025年分の過去検証をやり切ったので、その記録と気づきを残しておこうと思います。
正直に言うと、僕はこれまで「検証は大事」と頭では分かっていながら、目の前のリアルトレードに追われて、まとまった振り返りを後回しにしてきた時期がありました。でも、プロトレーダーを目指して泥臭く足掻いている以上、「自分の戦略が本当に機能しているのか」を数字で確かめる作業から逃げるわけにはいかない。そう思って、腰を据え、とりあえず1年間のデータと向き合ってみました。
皆さんは、自分のトレードを「感覚」ではなく「数字」で振り返る時間、ちゃんと取れていますか？ 僕自身、これができていなかった頃は、勝っても負けても「なんとなく」で次のトレードに向かっていた気がします。
検証結果の要点：数字が教えてくれたこと
今回の検証結果を、まず要点として整理します。
条件
- 資金額 : 10000 USD
- 期間 : 2025/01/01 – 2025/12/31
- 各トレードのリスク : 1%
結果
- 年間79トレード、勝率58%、プロフィットファクター（PF）1.89
- 最大利益339.50に対して最大損失135.60。約2.5倍の差があり、「損小利大」のスタイルが機能している手応えを得た。
- 月平均約7回というトレード頻度は、思ったより多いなという印象。1通貨だけでこの回数確保できるのは良い兆候だと分析している。
- 最大ドローダウンは640.40で、総利益に対して許容範囲内に収まっていた。
- 一方で、負けトレード33回の中身の精査はまだできておらず、ここが次の課題。
なぜこれらの数字が重要だと考えているか、僕なりの論理的背景を書いておきます。
勝率58%という数字は、単体で見れば特別高いわけではありません。
でも、PF1.89と組み合わせて見ると意味が変わってきます。
PFが1.89ということは、負けで失う金額の約1.89倍を勝ちで取り返せているということ。
つまり「勝率で稼ぐ」のではなく「リスクリワードで稼ぐ」構造になっているわけです。この構造なら、勝率が多少ブレても収益が崩れにくい。
逆に言えば、勝率だけを追いかけていた頃の僕は、この構造を理解できていなかったのだと思います。
もう一つ、トレード頻度についても触れておきたいです。
月平均7回というのは、人によっては、驚くほど少ない回数かもしれません。
でも、私にとっては十分なトレード数が確保できていると感じました。
検証中は期待値の高いトレードを「選ぶ」ことを意識していたため、少なくなることは予想していました。
その中で1通貨で月に7回エントリーチャンスが来るのは、十分だと考えました。
また、この「エントリーしなかった時間」が多いことで、最大ドローダウンを640.40に抑えられた最大の要因なんじゃないか、と僕は考えています。
トレードの成績は「何をしたか」だけでなく「何をしなかったか」でも決まる──そんな気づきを得ました。
僕の考察と、これからの検証予定
ここで一つ、恥ずかしい失敗談を書かせてください。
僕は以前、月に30回、40回とエントリーしていた時期がありました。「チャンスを逃したくない」「今日中に取り返したい」という焦りから、優位性の薄い場面でも無理やり根拠をこじつけてポジションを持っていたんです。
結果はご想像の通りで、細かい損失が積み重なり、月間で見るとほぼ全ての利益を吐き出していました。ポジションを持っていないと不安になる、あの感覚。
皆さんにも覚えがないでしょうか？
その経験があるからこそ、今回の「年間79トレード」という数字には、当時の自分からの成長を感じています。ただし、ここで満足してはいけないとも思っています。
今回の検証で見えた次の課題は、負けトレード33回の中身の精査です。
33回の負けの中に、「ルール通りにエントリーして負けた、必要な損失」と、「感情やルール逸脱による、不必要な損失」が混在しているはずです。
前者は戦略のコストとして受け入れるべきものですが、後者は削れる余地がある。
ここを削れれば、勝率58%を維持したまま、PFをさらに引き上げられるのではないか
──まずはこの仮説を検証してみようと思います。
読者の皆さんが明日から実践できるように、僕がこれからやる具体的なステップも共有しておきます。
- ステップ1：負けトレード全件をリストアップし、エントリー時のチャート画像と当時のメモを並べる
- ステップ2：各トレードに「ルール準拠」か「ルール逸脱」のタグを付ける（迷ったら逸脱側に分類する）
- ステップ3：逸脱トレードについて、その時の感情（焦り・取り返したい気持ち・退屈など）を書き出す
- ステップ4：逸脱トレードを除外した場合の勝率・PFを再計算し、「本来の戦略の実力値」を把握する
- ステップ5：逸脱を誘発した感情パターンごとに、事前に防ぐためのチェックリストを作る
ポイントは、ステップ2で「迷ったら逸脱側に分類する」ことだと僕は考えています。
自分に甘い分類をすると、検証の意味がなくなってしまうからです。
……とはいえ、自分の失敗トレードを一件一件見直すのは、正直かなりしんどい作業です。過去の自分の未熟さと向き合うことになるので。
でも、その痛みから逃げていたら、いつまでも同じ場所で足踏みすることになる。
そう自分に言い聞かせています。
皆さんは、どう検証されていますか？
今回の検証を通じて、僕は「数字は嘘をつかないけれど、数字の中身を見なければ本当のことは分からない」という気づきを得ました。
勝率58%・PF1.89という結果は、あくまで通過点。
この数字の裏にある33回の負けの中身を精査するところから、次の成長が始まると信じています。
皆さんは、自分の負けトレードをどのように分類・検証されていますか？
「必要な損失」と「不必要な損失」を切り分ける、皆さんなりの工夫があれば、ぜひ教えてください。
僕もまだまだ検証の途中で、皆さんの視点から学べることがたくさんあるはずです。
プロトレーダーへの道は遠いですが、こうして一つひとつ泥臭く積み上げていくしかない。僕はそう思っています。一緒に足掻いていきましょう。
それでは、また次の検証記録でお会いしましょう。
コメント